Propriétés dès estimateur des MCO
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Lloicstephan dernière édition par
Bonsoir à tous je viens cette fois avec du supérieur
Soit le modem suivant
Yi=β0+β1<em>Xi+εiY_i=\beta_0+\beta_1<em>X_i+\varepsilon_iYi=β0+β1<em>Xi+εi avec i=1,2 ... n
Montrer que les estimateurs β1</em>\beta_1^</em>β1</em>et β0<em>\beta_0^<em>β0<em> sont BLUE c’est à dire
Linéaire sans biais et convergent
Déjà sait que par les MCO
β0opt\beta_0^optβ0opt=Y→−β1opt</em>overrightarrowY\overrightarrow{Y}-\beta_1^opt</em>overrightarrow{Y}Y−β1opt</em>overrightarrowY
Et β1opt\beta_1^optβ1opt=Cov(X,Y)V(X)=∑i=1n(Xi−X→)∗(Yi−X→)∑i=1n(Xi−X→)2\dfrac{Cov(X,Y)}{V(X)}=\dfrac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overrightarrow{X})*(Y_i-\overrightarrow{X})}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overrightarrow{X})^2}V(X)Cov(X,Y)=i=1∑n(Xi−X)2i=1∑n(Xi−X)∗(Yi−X)
En centrant les variables jepeux écrire
Que β1opt=∑i=1n(xi)(yi)∑i=1n(xi)2avec\beta_1^opt=\dfrac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i)(y_i)}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i)^2} avec β1opt=i=1∑n(xi)2i=1∑n(xi)(yi)avecy_i=\beta_1x_i+\varepsilon_i}$
En remplaçant yiy_iyi par sa valeur je parviens à montrer que les estimateurs Sont sans biais mais je bloque sur la démonstration de la variance minimale et linéaire (combinaison linéaire des observations YiY_iYi)
Merci de pouvoir m’aider ! Mes dames !