Binomial Options Pricing Model

[Hyonik]

Bonjour à tous.
Ma question porte sur des mathématiques Appliquées à la finance.
Je dois faire un projet pour montrer que le Binomial Options Pricing Model converge vers le modèle Black, Scholes and Merton et dans ce montrer, je dois montrer ces deux formules:
$u=\exp -(\sigma \sqrt{(}\Delta T)$ et $d=exp-(\sigma \sqrt{(}\Delta T)$ où u est la proportion de l'augmentation du prix d'action et d la diminution.

Merci

[mtschoon]

@Hyonik , bonjour,
Je ne vais pas t'aider car ce n'est pas mon domaine.

Je constate qu'il y a forcément une erreur dans tes formules vu que tu as écrit la même chose pour $u$ et pour $d$
u étant la proportion de l'augmentation , il ne peut pas y avoir ce signe "-"

J' ai consulté un site pour voir de quelles formules il s'agit.
Tu peux regarder le paragraphe 3 : La méthode binomiale d’évaluation des options

J'écris les formules correctement .
Vu que dans le site Delta est en minuscules, alors , je l'écris en minuscules;

$\boxed{u=e^{\sigma \sqrt{\delta t}}}$ et $\boxed{d=e^{-\sigma \sqrt{\delta t}}}$

Bien sûr, on peut écrire $d=\frac{1}{e^{\sigma \sqrt{\delta t}}}$, c'est à dire $d=\frac{1}{u}$ c'est à dire $u\times d=1$

https://meritis.fr/comment-ajuster-sa-strategie-de-trading-en-evaluant-les-options/

Bonnes recherches.